北京大学光华管理学院金融学系老师徐信忠

发布时间:2018-08-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:北京大学
北京大学光华管理学院金融学系老师徐信忠

北京大学光华管理学院金融学系老师徐信忠内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

北京大学光华管理学院金融学系老师徐信忠 正文



徐信忠
系别:金融学系
职称:教授
办公电话:86-10-62765135
Email:xuxz@gsm.pku.edu.cn


►个人简介
徐信忠现任北京大学光华管理学院金融学教授。在加入北京大学之前,曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。曾任中国金融学年会第一届理事会主席。
他在公司治理,行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验,取得了丰富的研究成果,并在国际和国内一流学术杂志上发表文章16篇。 发表论文的学术期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Review of Economics and Statistics.
他的研究成果受到国际同行的认可,发表的论文被大量引用,并获得British Accounting Review 1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值,上述发表的论文已多次被金融应用性书籍转载,并应邀在英格兰银行,瑞士联合银行,日本三菱银行等金融机构作学术演讲。关于隐含波动率期限结构(Term Structure)的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用;关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。


►研究领域
公司治理
行为金融
金融工程


►教育背景
1993  英国兰卡斯特大学  金融  博士
1988  阿斯顿大学伯明翰  企业管理  硕士
1985  北京大学  地球物理学  学士


►职业经历
1991--1993
英国Warwick大学商学院研究员(Research Fellow)
1993--1998
英国Manchester大学会计与金融系讲师和高级讲师;
1998--1999
英国BankofEngland货币政策局金融经济学家;
1999--2002
英国Lancaster大学管理学院高级讲师和讲座教授。


►研究成果
主要研究成果
The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)


►教授课程
2009-2010研究生金融学概论
2008-2009本科生国际财务管理
2007-2008 研究生 公司财务专题

以上老师的信息来源于学校网站,如有错误,可联系我们进行免费更新或删除。建议导师将更新的简历尤其对研究生招生的要求发送给我们,以便考研学子了解导师的情况。(导师建议加QQ-1933508706,以便后续随时更新网页或发布调剂信息。考研派网站和APP流量巨大)联系方式

添加北京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[北京大学考研分数线、北京大学报录比、北京大学考研群、北京大学学姐微信、北京大学考研真题、北京大学专业目录、北京大学排名、北京大学保研、北京大学公众号、北京大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应北京大学考研信息或资源

北京大学考研公众号 考研派小站公众号
北京大学

本文来源:http://www.okaoyan.com/beijingdaxue/daoshi_113722.html

推荐阅读