中央财经大学精算科学系导师韦晓简介
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中央财经大学精算科学系导师韦晓简介 正文
韦晓,女,1979年10月,广西中央财经大学保险学院精算系,副教授
电子邮箱:weix@cufe-ins.sinanet.com weixiao@cufe.edu.cn,
一、主要学习经历
1997年9月至2001年7月,武汉大学数学与统计学院,基础数学专业,本科,理学学士
2001年9月至2006年7月,武汉大学数学与统计学院,概率统计专业,硕博连读,理学博士
2006年7月至2008年1月,法国国家信息与自动化研究院,金融数学项目组,博士后
Institute National dela Recherche en Informatique et Automatique(INRIA)Projet MathFi
二、研究方向
概率极限理论、保险精算、金融数学的研究。
三、主讲课程
非寿险精算
应用随机过程
金融经济学
专业英语
四、主要研究成果
1.专著
专著《基于几类风险模型的破产概率理论研究》
译著《随机利率模型及相关衍生品定价》
2.课题
国家自然科学基金委青年项目:基于随机分析的利率衍生品定价与对冲问题的研究
教育部留学回国人员科研启动基金:保险风险模型的绝对破产和预警区问题的研究
保监会省部级课题:巨灾风险损失评估方法研究
保险学会课题:寿险产品创新与开发设计
3.论文
曾在国际期刊《NorthAmerican Actuarial Journal》、《Insurance:Mathematics and Economics》、《Statistics& Probability Letters》、《Journalof Applied Probabilities》等发表多篇学术论文:
• “PricingRatchet Equity-Indexed Annuities with Early Surrender Risk in a CIR++ Model”,North American Actuarial Journal,2013,17(3), 229-252.
•“The asymptotic of finite time ruin probabilities forrisk model with variable interest rates”,Chinese Journal of AppliedProbability and Statistics,2010, 26(1),57-65,
•“Duration of negative surplus of risk model withstochastic interest rate”,Acta Mathematica Scientia, 2010, 30(1), 1-17.
•icolas Privault, Xiao Wei, “Calibration of the Libormarket model- implementation in PREMIA”,Bankers,markets, investors, 2009, 99,20-29..
•“Ruin Probabilities for discrete time risk models withstochastic rates of interest”,Statistics and Probability Letters, 2008, 78(6), 707-715.
•“Finite time ruin probability and large deviation forperturbed risk model with variable premium income”,Acta Mathematica Sinita(Chinese), 2007,27A(4),616-62.
•“Integration by parts for point processes and Monte Carloestimation”,Journalof Applied Probability,2007,44(3), 806-823.
•“Moderate deviation for negatively associated random sumsof heavy tailed random variables”,Journal of Mathematics(Chinese), 2005, 35,494-498.
•“ A Malliavin calculus approach to sensitivity analysisin insurance”,Insurance:Mathematics and Economics,2004, 35,670-690.
•“ Finite time ruin probability with variable interestrate and extended regular variation”,Wuhan University Journal ofNatural Sciences(English Series), 2004,9(6), 863-866.
五、主要学术兼职
长期合作者PermanentContributor保险金融定价与风险管理平台PREMIA
期刊杂志审稿人Reviewer《Annals of Applied Probability》,《Insurance:Mathematics& Economics》《North AmericanActuarial Journal》等
访问学者Visiting Scholar香港科技大学,加拿大滑铁卢大学,意大利乌迪内大学 以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式
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