中南大学数学与统计学院导师：林祥 正文

　　姓名：林祥　　导师类型：硕士导师　　学院：数学与统计学院

　　职称：副教授　　Email: xlin@csu．edu．cn

　　通信地址: 湖南长沙韶山南路22号中南大学数学学院概率统计研究所 邮编: 410075;

　　林祥，1973年9月出生在江西崇义，2002年6月中南大学数学学院概率论与数理统计专业博士毕业，2002年6月开始留校任教，2005年10月至2007年9月在日本大阪大学保险金融研究中心进行了两年博士后研究,入选2004年度“湖南省青年骨干教师培养计划”，首批“湖南省新世纪121人才工程第三层次人选”，中国准精算师。在2005年之前，主要从事随机过程理论方面的研究；至从在日本大阪大学做博士后起，开始从事数理金融、保险精算、随机控制等方面的研究。　

　　研究方向：

　　1．数理金融（金融衍生产品定价、最优投资组合、信用风险产品） 2． 保险精算（破产概率、最优投资再保险、养老金、精算实务） 3． 随机微分博弈（零和博弈和协作博弈）

　　主讲课程 /工作岗位:

　　概率统计、随机过程、保险精算、数理金融、随机微分方程、布朗运动/教学科研

　　获奖情况:

　　1．2004年度湖南省青年骨干教师培养计划

　　2．首批“湖南省新世纪121人才工程第三层次人选”

　　3．中国准精算师

　　在研项目：

　　1．2008．1-2010．12 随机模型与复杂分枝系统 国家自然科学基金（排名第二）

　　2．2010．1-2010．12 带投资和再保险策略的跳-扩散风险模型的破产理论研究 教育部回国人员启动基金 主持

　　已完成项目:

　　1．2004．1-2006．12 跳跃随机时滞微分方程研究 国家自然科学基金（排名第二）．

　　2．2007．1-2009．12 排队过程的瞬时分布、遍历性及其应用 国家自然科学基金（排名第三）．

　　已发表的论文与专著:

　　1． Xiang Lin, Chunghong Zhang, Tak Kuen Siu (2012)． Stochastic differential portfolio games for an insurer in jump diffusion risk process． Mathematical Methods of Operations Research, 75(1):83-100．

　　2． Xiang Lin and Peng Yang (2011)． Optimal investment and reinsurance policy in jump diffusion risk model under the risky asset with jump． The ANZIAMJ Journal，52:250-262．

　　3． Xiang Lin (2011)． Optimal investmnet policy for DC pension plans under Heston stochastic volatility model． Accepted by Insurance: Mathematics and Economics．

　　4． Xiang Lin and Yanfang Li(2011)。 Optimal reinsurance and investment under the CEV model in jump diffusion risk process． North American Actuarial Journal,15(3):417-431．

　　5． Xiang Lin (2011)． Ruin probability and optimal investment and excess of loss reinsurance policy． DCDIS Series B Applications and Algorithms, 18:695-712．

　　6． 林祥，李娜 (2011)． 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略． 应用数学，24(1):174-180．

　　7． 杨鹏，林祥（2011)． 带交易费用的最优投资和比例再保险． 经济数学，28(2): 29-33．

　　8． 林祥，杨鹏 (2010)． 扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响． 经济数学， 27(1): 1-8．

　　9． 林祥，杨益非 (2010)． Heston随机方差模型下确定缴费型养老金最优投资． 应用数学，23(2):413-418．

　　10． Xiang Lin (2009)． Ruin theory for classical risk process that is perturbed by diffusion with risky investments． Applied Stochastic Models in Business and Industry, 25:33-44．

　　11． Qian Yiping and Xiang Lin (2009)． Ruin probabilities under optimal investment and proportional reinsurance policy in jump diffusion risk process． The ANZIAMJ Journal, 51:34-48．

　　12． 李艳方，林祥 (2009)． Heston随机方差模型下跳－扩散风险模型的最优投资和再保险策略． 经济数学，26(4):32-41．

　　13． 林祥(2009)． 跳-扩散风险模型中的最优投资和破产概率研究． 经济数学，26(2):1-8．

　　14． 林祥，张汉君(2006)． 一类分支过程的收敛性． 数学物理学报 ，26(6):897-905．

　　15． 林祥 (2005)． 关于“定期人寿保险模型破产概率”的注记． 系统工程理论与实践，25(6), 141-144．

　　16． Xiang Lin, Hanjun Zhang, Zhenting Hou (2003)． Invariant distribution of jump process． Advances in Mathematics(数学进展) 32 (4):466-472．

　　17． Xiang Lin, Hanjun Zhang, Zhenting Hou (2002)． u-invariant distribution of Q-process． Acta Mathematicae Applicatae Sinica(应用数学学报) 25 (4): 694-703．

　

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