浙江大学管理学院导师：徐维东 正文

　　徐维东
　　职称：副教授
　　导师：硕士导师
　　所在系：会计与财务管理系
　　办公室：浙江大学紫金港校区行政楼701-06
　　坐班时间：周四下午

　　联系方式：
　　电话：88206867
　　邮箱：weidxu@zju.edu.cn
　
　　主讲课程：
　　金融衍生工具、金融机构风险管理、公司财务

　　研究方向：
　　资产定价，公司金融，企业融资

　　个人简介：
　　职业经历：
　　2013年1月—现在 副教授 浙江大学 管理学院 会计与财务系
　　2011年2月—2012年12月 讲师 浙江大学 管理学院 会计与财务系

　　教育背景：
　　2010年 上海交通大学 管理学博士
　　2007年 上海交通大学 数学硕士
　　2004年 宁夏大学 数学学士

　　发表文章：
　　1．Bin Tong, Chongfeng Wu, Weidong Xu. Risk concentration of aggregated dependent risks: The second-order properties. Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 50(1): 139-149.
　　2．Xu W.D., Li, H.Y., Xiao W.L. A jump-diffusion approach to modelling vulnerable option pricing. Financial Research Letter 2012, 9: 48-56.
　　3．Maolin Hu, Yongxi Cheng, Weidong Xu. A generalization of Boesch’s theorem. Discrete Mathematics, 2012, 312(6): 1171-1177.
　　4．Xu W.D.*, Li, H.Y., Wu C.F. A robust general equilibrium stochastic volatility model with recursive preference investors. Annals of Economics and Finance, 2011, 12(2): 217-231.
　　5． Xu W.D., Wu C.F., Li, H.Y. Foreign equity option pricing under stochastic volatility model with double jumps. Economic Modeling 2011, 28(4): 1857-1863.
　　6．Xu W.D.*, Wu C.F., Li, H.Y. Robust general equilibrium stochastic volatility model. Financial Research Letter 2010, 7(4): 224-231.
　　7．Xu W.D., Wu C.F., Li, H.Y. A jump-diffusion model for option pricing under uncertainty environments. Insurance Mathematics and Economics 2009, 44(3): 337-344.
　　8．Xiao W.L., Zhang W.G., Xu W.D. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes at discrete observation. Applied Mathematical Modelling, 2011, 35(9): 4196-4207.

　　个人主页/博客：http://mypage.zju.edu.cn/en/wdxu

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