所属系： 金融学系

姓名： 杨春鹏

性别： 男

学历学位： 博士，博士后

毕业学校： 南开大学、上海交通大学安泰管理学院

职称、职务： 教授、

教学与科研方向 ： 数量经济学、金融工程与行为金融学等

主要成果： 1、获奖情况 评估债权转换股权的概率标准 山东省高校优秀科研成果一等奖/ 实物期权在专利权价值评估中的应用 山东省高校优秀科研成果三等奖/ 证券投资的认知风险、认知收益度量研究 山东省高校优秀科研成果三等奖 　　2、科研项目 无效市场与资本资产定价模型研究（国家自然科学基金项目）/ 证券投资的认知风险与认知收益研究（山东省社科基地项目）/ 实物期权及其应用（国家杰出青年基金子课题）/ 中国社会中介组织管理模式研究（国家自然科学基金）/ 债权转换股权若干问题研究（国家经贸委）/ 金融避险对策研究（中国科学院院长特别基金、创新基金）/ 高技术产业价值评估系统和实证研究（中国科学院基金） 3 、学术专著 实物期权及其应用(复旦大学出版社,2003) 4、主要学术论文 行为金融：认知风险与认知期望收益[J]( 中国管理科学, 2005.3)/ 过渡自信与正反馈交易行为[J]（管理评论，2005.11）/ The Var Model of Risky Assets with Abandon Options[J]（Journal of Systems Science and Information，2005.2）/ Optimal Risk Management Using Real Options[J]（Journal of Systems Science and Information，2005.3）/ 实物期权中放弃权与增长权的相互影响研究[J]（系统工程理论与实践，2005.1）/ 基准收益率与证券投资的认知风险[J]（管理评论，2004.12）/ 展望理论、投机交易和共同知识假设[J]（管理评论，2004.8）/ 基于行为金融的证券投资“认知风险”度量研究[J]（数量经济技术经济研究，2004.5）/ 国有股减持规模研究[J]（管理现代化，2004.4）/ 行为金融：过度自信与混合期望收益模型[J]（当代经济科学，2004.2）/ 股票配股权的价值估计[J]（数理统计与管理，2002.12）/ 我国国债收益率曲线的构造与实证研究[J]（投资与证券，2002.10）/ 实物期权在专利权价值评估中的应用[J]（系统工程理论与实践，2002.6）/ 评估债权转换股权效果的概率标准[J]（统计研究，2001.6）/ 期货市场套期保值的等待价值[J]（系统工程理论与实践，2000.11， EI收录）/ 债权转换股权的风险度量研究[J]（管理现代化，2000.6）/ 期权的风险中性定价与风险厌恶定价[J] （数量经济技术经济研究，1999.7）

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个人简介： 杨春鹏教授，男，1965年11月出生于河北沧州，博士，博士后；2004.11—2005.5在德国贝鲁伊特大学作为访问学者进行学术交流和研究；现为省重点学科学术带头人，博士生导师，中国科学院“金融工程风险管理中心”兼职研究员。